Ejercicio 17 / Capitulo 11

Una acción tiene un beta de 0,92 y un rendimiento esperado de 10,3%. Un activo libre de riesgo gana actualmente 5%.
a) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra igualmente distribuido entre los dos activos?
b) Si un portafolio de los dos activos tiene un beta de 0.50, ¿cuáles son las ponderaciones del portafolio
c) Si un portafolio de los dos activos tiene un rendimiento esperado de 9%, ¿cuál es su beta?.

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